มองมุมใหม่ : ภาวิน ศิริประภานุกูล   กรุงเทพธุรกิจ  วันที่  30  เมษายน 2546

ถ้าจะลองไล่มองไปในประเด็นข้อโต้แย้งต่างๆ ที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์กระแสทางเลือก มีต่อแบบจำลองในเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแล้ว หนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องความไม่เหมาะสม ของการตั้งสมมติฐาน "การคาดการณ์อย่างมีเหตุผล (Rational Expectation)" ในแบบจำลองเหล่านี้ โดยข้อโต้แย้งในบางส่วนถึงกับมีการโจมตีถึงความงี่เง่าไร้สาระของการนำเอาข้อสมมติอันนี้ใส่เข้าไปในแบบจำลอง

 ในบรรดากลุ่มผู้ริเริ่ม และสนับสนุนการใส่ข้อสมมติดังกล่าว ลงในแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์นั้น หนึ่งในนั้นได้รับรางวัลโนเบล จากงานศึกษาในเรื่องดังกล่าว ส่วนคนอื่นๆ ก็ได้รับการยกย่องจากนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกว่า เป็นปราชญ์ชั้นนำในแวดวงวิชาการของสาขา

ดังนั้นโดยส่วนตัวของผมแล้ว จึงมีความประหลาดใจมากว่า ทำไมจึงมีข้อความโจมตีที่รุนแรงต่อข้อสมมติในเรื่องดังกล่าวนี้

หลักการเบื้องต้นของข้อสมมติการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลนั้นเชื่อว่า มนุษย์มีการคาดการณ์ไปถึงอนาคต เมื่อรับรู้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ โดยการคาดการณ์ดังกล่าวจะต้องมีความเป็นเหตุเป็นผล มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างครบถ้วน และมนุษย์ผู้นั้นก็จะปรับพฤติกรรมของตนเอง ให้สอดคล้อง กับการคาดการณ์ดังกล่าวอย่างมีเหตุมีผลตามไปด้วย

ทำไมต้องมี "การคาดการณ์" ? ก็เพราะมันเป็นลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากหลากหลายกรณี ทำไมต้อง "มีเหตุผล" ? ก็เพราะถ้าหากไม่มีเหตุผล เราก็จะไม่สามารถศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมได้เลย

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของคนปกติที่มีเหตุมีผล ถ้ารถบรรทุกวิ่งตรงมาที่เขา เราจะสามารถสรุปได้ว่า เขาก็จะต้องหลบรถคันนั้นอย่างแน่นอน แต่ในกรณีของคนบ้าที่ไม่มีเหตุมีผล เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ถ้ารถบรรทุกวิ่งตรงมาที่เขา เขาจะหลบรถคันนั้นหรือไม่

ข้อสมมติของการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลนี้ถือได้ว่า เป็นพัฒนาการที่สำคัญต่อความเชื่อ ในเรื่องการคาดการณ์ของมนุษย์ โดยวิวัฒนาการมาจากแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์รุ่นก่อนหน้า ที่กล่าวว่า มนุษย์จะเรียนรู้ โดยดูจากข้อมูลอดีตบางตัวเป็นสำคัญ

ยกตัวอย่างถึง ป้าแดงที่ขายข้าวแกงหน้าปากซอย กับนายดำที่มีอาชีพนักกีฬาสมัครเล่น โดยนายดำทำงานสองอาชีพในช่วงเวลาเดียวกัน นั่นคือเป็นทั้งนักกีฬาและสมุห์บัญชีของบริษัท นายดำจะเดินผ่านร้านป้าแดงทุกเช้า และจะกลับมากินข้าวเย็นที่ร้านป้าแดงทุกวัน โดยวันไหนที่มีการแข่งกีฬา นายดำจะกลับมากินข้าว 3 จาน ส่วนวันไหนที่ทำงานเป็นสมุห์บัญชีจะกลับมากินแค่จานเดียว

ป้าแดงสามารถขายข้าวแกงได้หมดทุกวัน แต่ต้องการจะเก็บข้าวเย็นให้กับนายดำ ซึ่งเป็นลูกค้าประจำเก่าแก่ อย่างไรก็ตามถ้าหากเก็บมากเกินกว่าที่นายดำสั่งกำไรก็จะลดลง แต่ถ้าเก็บเอาไว้น้อยกว่าที่นายดำต้องการนายดำก็จะไม่พอใจซึ่งทำให้ป้าแดงไม่สบายใจ

ความเชื่อก่อนพัฒนาการการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลจะบอกว่า ป้าแดงจะดูข้อมูลการกินข้าวในอดีตของนายดำเป็นหลัก ถ้าหากนายดำสั่งข้าวหนึ่งจานสามวันติดต่อกันป้าแดงจะคาดการณ์ว่า ในวันที่สี่นายดำจะต้องสั่งข้าวจานเดียวเช่นเดิมต่อไป

แต่ถ้าบังเอิญคาดการณ์ผิด นั่นคือ ในวันที่สี่นายดำสั่งข้าวสามจาน ป้าแดงก็จะปรับการคาดการณ์ของตนใหม่โดยอาจจะปรับขึ้นมาเป็นสองจานก่อน และถ้านายดำยังคงสั่งข้าวสามจานอยู่อย่างต่อเนื่อง ป้าแดงก็จะปรับการคาดการณ์ของตนเองไปเป็นสามจานต่อไป

การคาดการณ์ของป้าแดงในรูปแบบนี้บอกว่า ป้าแดงจะไม่ยอมดูถึงข้อมูลอื่นๆ ที่อาจจะได้รับมา เมื่อเป็นเช่นนั้นการคาดการณ์ของป้าแดงก็อาจจะมีความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง แต่จนแล้วจนรอดป้าแดงก็ยังไม่ยอมปรับรูปแบบการคาดการณ์ของตน

บรรดากลุ่มผู้ริเริ่มข้อสมมติการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลนั้นเห็นว่า การคาดการณ์ในรูปแบบดังกล่าวของป้าแดงไม่มีเหตุผล ป้าแดงโง่เกินไป การคาดการณ์ที่ผิดพลาดของป้าแดงทำให้ป้าแดงได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะในรูปแบบกำไรที่ลดลง หรือความไม่สบายใจจากความไม่พอใจของนายดำก็ตาม แต่ป้าแดงก็ยังคงไม่มีความพยายามในการปรับปรุงการคาดการณ์ของตน ยังคงเรียนรู้จากข้อมูลอดีตอย่างต่อเนื่อง

ข้อสมมติของการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลปฏิเสธรูปแบบการคาดการณ์ข้างต้นของป้าแดง โดยนำเอาหลักการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลใส่แทนที่เข้าไป โดยในหลักการนี้ป้าแดงจะแสวงหาข้อมูลที่อยู่รอบตัวทุกอย่างเอามาประมวล เพื่อสร้างการคาดการณ์การสั่งข้าวแกงของนายดำในช่วงเย็น

ถ้าป้าแดงเห็นว่า นายดำใส่รองเท้ากีฬาเดินผ่านร้านในตอนเช้าแสดงว่า นายดำจะสั่งข้าวสามจานในตอนเย็นป้าแดงก็จะเก็บข้าวเอาไว้สามจานพอดี ถ้าป้าแดงเห็นว่านายดำใส่รองเท้าหนังไปทำงานป้าแดงก็จะเก็บเอาไว้แค่หนึ่งจานเท่านั้น

นอกจากนั้นในข้อสมมติของการคาดการณ์อย่างมีเหตุผล ยังรวมเอากรณีการคาดการณ์ที่ซับซ้อนกว่านั้นเข้าไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่นายดำใส่รองเท้ากีฬาแต่ฝนตก การแข่งขันก็จะถูกยกเลิก ในตอนเย็นวันนั้นนายดำจะกลับมาสั่งข้าวป้าแดงแค่จานเดียว ถึงแม้จะใส่รองเท้ากีฬาออกจากบ้าน ในกรณีนี้ป้าแดงก็สามารถคาดการณ์ได้เช่นเดียวกันว่านายดำจะสั่งข้าวแกงแค่จานเดียว

การคาดการณ์ในรูปแบบหลังนี้ทำให้ป้าแดงสามารถคาดการณ์การสั่งข้าวแกงของนายดำในตอนเย็น ถูกต้องแม่นยำอย่างแทบจะสมบูรณ์ ป้าแดงจะคาดการณ์ผิดพลาดก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นเท่านั้น เช่น เกิดอุบัติเหตุกับนายแดงก่อนการแข่งขันไม่นาน หรือการแข่งขันอาจจะเป็นนัดที่สำคัญ ที่ถึงแม้ฝนจะตกก็ยังต้องมีการแข่งขันต่อไป เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือ Shock ในแบบจำลอง

แต่ถ้าไม่มี Shock การคาดการณ์ก็จะไม่ผิด ปริมาณข้าวแกงที่ป้าแดงคาดการณ์เอาไว้ในช่วงเช้าจะถูกสั่งจริงด้วยนายดำในช่วงเย็นของวันนั้นเสมอ

แบบจำลองการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลในระยะแรกนั้น เป็นไปตามลักษณะการคาดการณ์ในรูปแบบหลังของป้าแดง โดยมันจะถูกผนวกโดยนัยเข้าไปกับแนวความคิดของการรับรู้ข่าวสารที่สมบูรณ์ ซึ่งการรับรู้แบบนี้มิใช่เป็นเพียงการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตนเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการรับรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต้นเหตุและปัจจัยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วย

พูดง่ายๆ ก็คือคนจำพวกนี้เป็นคนที่มีความรู้ในความสัมพันธ์ที่แท้จริงในธรรมชาติทั้งหมด ป้าแดงรู้ว่าถ้านายดำแข่งกีฬานายดำจะสั่งข้าวสามจานถ้าไม่แข่งจะสั่งหนึ่งจานแน่นอน ถ้าฝนตกนายดำจะไม่ต้องแข่งกีฬาถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมแข่งแต่ถ้าฝนไม่ตกนายดำจะต้องลงแข่งเสมอ นายดำจะใส่รองเท้ากีฬาเฉพาะวันที่ตนแข่งกีฬาเท่านั้นและจะใส่รองเท้าหนังถ้าต้องไปทำงานสมุห์บัญชี ฯลฯ

และด้วยลักษณะการรับรู้ที่สมบูรณ์แบบนี้เองซึ่งเป็นต้นเหตุของข้อโต้แย้งของนักเศรษฐศาสตร์กระแสต่างๆ ที่มีต่อข้อสมมติการคาดการณ์อย่างมีเหตุผล เนื่องจากมันเป็นลักษณะการคาดการณ์ที่เกินจริงกว่าที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะสามารถกระทำได้

มองมุมใหม่ : ภาวิน ศิริประภานุกูล  กรุงเทพธุรกิจ    วันที่  2  พฤษภาคม 2546

ถ้าจะว่ากันจริงๆ แล้ว "การคาดการณ์อย่างมีเหตุผล" อาจจะไม่ใช่ต้นเหตุหลัก ของข้อโต้แย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากนักเศรษฐศาสตร์ ผู้ไม่เห็นด้วย กับข้อสมมติดังกล่าว แต่เป็นการที่มันถูกนำไปผนวกเข้ากับ การรับรู้ข่าวสาร และความสัมพันธ์ต่างๆ อย่างสมบูรณ์ต่างหาก ที่เป็นต้นเหตุหลัก ของข้อโต้แย้งเหล่านี้ 

และถ้าเราลองมองย้อนไปในงานศึกษาหลายๆ งาน กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นผู้ริเริ่ม หรือสนับสนุนข้อสมมติการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลนั้น ก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งในเรื่องความฉลาดอย่างสุดโต่งเกินจริงของมนุษย์ในแบบจำลองของพวกเขา

แต่เนื่องจากในช่วงต้นของการพัฒนาแบบจำลองนั้น ไม่มีใครสามารถเปิดทางเลือกอื่นๆ ที่ดีกว่าให้กับพวกเขาได้ แบบจำลองในช่วงต้นนั้นจะมีการกำหนดความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างพฤติกรรมของสิ่งต่างๆ โดยมีการสมมติเอาไว้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริง หรือเป็นความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เมื่อความสัมพันธ์ดังกล่าวมีรูปแบบที่ชัดเจน ถ้าหากการคาดการณ์ผิดไป จากความสัมพันธ์ดังกล่าว การคาดการณ์นั้นก็ถือได้ว่า เป็นการคาดการณ์ที่ไม่มีเหตุผล

จากตัวอย่างนายดำกับป้าแดง ถ้านายดำสั่งข้าวแกงสามจานทุกครั้งหลังจากวันที่เล่นกีฬา และหนึ่งจานทุกครั้งหลังจากวันที่ทำงานเป็นสมุห์บัญชี มันก็ไม่มีเหตุผลที่ป้าแดงจะคาดการณ์ว่า นายดำจะสั่งข้าวสองจาน หรือหนึ่งจานครึ่งในช่วงเย็นของวันหนึ่ง นอกจากนั้น มันก็ไม่มีเหตุผลอีกเช่นกันที่ป้าแดงจะคาดการณ์ว่า นายดำจะสั่งข้าวหนึ่งจาน ถ้าป้าแดงรู้ว่านายดำไปเล่นกีฬามาในวันนั้น

การที่พฤติกรรมของนายดำถูกกำหนดอย่างชัดเจนในตัวอย่างดังกล่าว ทำให้การคาดการณ์ของป้าแดงจะต้องมีความถูกต้องแทบจะสมบูรณ์เท่านั้น จึงจะทำให้การคาดการณ์ดังกล่าวมีเหตุมีผล ในอีกกรณีหนึ่งถ้าหากทั้งๆ ที่พฤติกรรมของนายดำถูกกำหนดขึ้นมาอย่างชัดเจน

แต่การคาดการณ์ของป้าแดงยังคงผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง ป้าแดงก็น่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการคาดการณ์ของตนเองไป จนกระทั่งสามารถสร้างการคาดการณ์ถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องชัดเจนออกมาได้ การกระทำดังกล่าวของป้าแดงจึงมีความเป็นเหตุเป็นผล

มิใช่เพียงแค่การที่นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มดังกล่าวไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าเท่านั้น ที่ทำให้พวกเขายังคงยึดติดกับข้อสมมติของการคาดการณ์อย่างมีเหตุผล แต่สาเหตุหลักที่พวกเขายังคงมีความเชื่อมั่นในข้อสมมติดังกล่าวน่าจะมาจากการที่แบบจำลองที่อาศัยข้อสมมตินี้ สามารถอธิบายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีแบบจำลองใดที่จะอธิบายความสัมพันธ์ในเชิงลบ ระหว่างปริมาณการใช้จ่ายของภาครัฐบาล กับอัตราการเติบโตของการใช้จ่าย ในการบริโภคของภาคเอกชนของประเทศไทยได้ชัดเจนไปกว่าแบบจำลอง ที่อาศัยข้อสมมติการคาดการณ์อย่างมีเหตุผล

และไม่มีแบบจำลองใดที่จะอธิบายความล้มเหลว ของนโยบายการเงินแบบขยายตัว ของสหรัฐอเมริกาในช่วงประมาณปี ค.ศ.1965-1979 ได้ดีไปกว่าแบบจำลองที่อาศัยข้อสมมติของการคาดการณ์อย่างมีเหตุผล

แต่ถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อมั่นในตัวแบบจำลองดังกล่าว นักเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งในกลุ่ม ก็ยังคงมีความพยายาม ในหลากหลายแนวทาง ที่จะลดความสุดโต่งของข้อสมมติฐานของการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลลงบ้าง เพื่อผลในการยอมรับที่กว้างขวางขึ้นในตัวแบบจำลอง

โดยในแนวทางหนึ่งมีการปรับลดข้อมูลที่มนุษย์ในแบบจำลองจะได้รับลง โดยในแนวทางนี้มนุษย์จะได้รับข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้การปรับตัวต่างๆ ลดความรวดเร็วลงไป แต่ถึงอย่างไรมนุษย์ในแบบจำลองนี้ก็ยังคงเป็นผู้ที่เข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆ ในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากยังมีการสมมติความสัมพันธ์ดังกล่าวที่ชัดเจนเอาไว้ในแบบจำลอง

ในอีกแนวทางหนึ่งนั้น มีการสร้างแบบจำลองสองแบบจำลองซ้อนกันอยู่ โดยแบบจำลองที่หนึ่งเป็นแบบจำลองที่กำหนดความสัมพันธ์ที่แท้จริงในธรรมชาติ และแบบจำลองที่สองเป็นแบบจำลองที่กำหนดความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มนุษย์มีความเชื่อหรือมนุษย์คาดคิดอยู่ เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของธรรมชาติได้ หรือถึงแม้รับรู้ได้ก็อาจจะรับรู้ได้ในขอบเขตที่จำกัด (Bounded Rationality)

ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่มนุษย์คาดคิดอยู่ก็อาจจะแตกต่างออกไปจากความสัมพันธ์จริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แบบจำลองในแนวทางที่สองนี้มีความซับซ้อนขึ้นเป็นอย่างมาก

เนื่องจากการปรับตัวของธรรมชาติและการปรับตัวในพฤติกรรมมนุษย์ จะมีความเกี่ยวโยงถึงกัน มนุษย์จะปรับพฤติกรรมไปตามการคาดคิดของตน ซึ่งแตกต่างไปจากความสัมพันธ์จริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ แต่มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนั้น การปรับพฤติกรรมของมนุษย์ ก็จะไปเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่แท้จริงในธรรมชาติด้วย

ในแนวทางสุดท้าย มีการสร้างแบบจำลองที่มองว่า มนุษย์ไม่รู้ว่าการคาดการณ์ของตนเองนั้นถูกหรือผิด มนุษย์จะคาดการณ์ความสัมพันธ์หนึ่งออกมาโดยอาศัยวิธีการที่ดีที่สุดที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม มนุษย์ผู้นั้นก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงตามธรรมชาติหรือไม่

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง มนุษย์ผู้นั้นเลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไปโดยจะเพ่งเล็งไปที่กรณีที่แย่ที่สุด ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับตนเอง และพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ที่แย่ที่สุดที่ตนคาดคิดถึงนั้น

ถึงแม้ว่าข้อสมมติของการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลในช่วงเริ่มต้น จะมีลักษณะที่สุดโต่งเกินจริง เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับธรรมชาติของมนุษย์ แต่ก็ถือได้ว่าข้อสมมติดังกล่าวเป็นก้าวแห่งการพัฒนาที่สำคัญ ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกได้หันมาวิวัฒนาการแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์กันต่อไป เพื่อสร้างความเสมือนจริงให้เกิดขึ้นในแบบจำลองมากยิ่งขึ้น

ผมจึงคิดว่า ไม่เป็นการยุติธรรมที่จะกล่าวหาว่าข้อสมมติของการคาดการณ์อย่างมีเหตุผลเป็นเรื่องไร้สาระ เนื่องด้วยหลักการพื้นฐานของข้อสมมติดังกล่าวนั้น มีสาระลึกล้ำเกินกว่าที่ผู้ที่ยังศึกษามันได้ไม่ถ่องแท้เข้าใจกันเสียอีก